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制度与技术双管齐下改进银行业内在风险管理

 

 4月6日,由中国银行业协会主办、Algorithmics公司、中央财经大学与多伦多大学Rotman商学院联合承办的“中国金融风险论坛”在北京召开,本次论坛的主题是“增强金融危机后的风险管理-趋势和实践”。浙江银监局局长杨小苹、银监会监管一部副主任郭武平、英国金融服务监管局风险总监Dr Colin Lawrence等嘉宾出席会议,共有来自会员单位代表及媒体记者70余人参加了次论坛。我做了题为“制度与技术双管齐下改进银行业内在风险管理”的致辞,以下是致辞文稿。

 

在中国金融风险管理论坛上的致辞

位来宾,女士们、先生们:

 大家早上好!
        本次中国金融风险管理论坛由中国银行业协会和世界知名的风险管理公司-奥格公司主办,由多伦多大学罗特曼管理学院与中央财经大学协办。我谨代表中国银行业协会对各位表示热烈欢迎!
       金融改变生活,可以富民强国,经济发展离不开金融支持。但金融又是一个高风险行业,只有管住风险,守住风险底线,金融业自身才可持续,进而才可能持续支持经济发展。因此,管控风险是金融业永恒的主题。这也正是我们举办金融风险管理论坛的重大意义所在。
       改革开放初期,脱胎于计划经济的中国银行业,完全没有风险意识,更谈不上风险管理,以致于在上个世纪90年代中后期累积了大量风险。据当时内部报告,按四级分类,到1997年6月底,4家国有商业银行账面不良贷款率为25.6%,实际高达39%。2001年,在剥离了1.4万亿不良贷款后,我国首次正式对外公布四家国有独资商业银行的不良贷款率超过26%。所以,当时美国《商业周刊》及英国《经济学家》连篇累赘发文称中国主要银行“技术上已经破产”,甚至已“破产三次”。
       经过三十多年改革开放,尤其是新世纪以来加大改革开放力度、提升监管效能、强化风险管理,中国银行业脱胎换骨,今非昔比了。截至2010年底,我国银行业资产总量达到95.3万亿元,是2003年底的3.4倍;实现税后利润8991亿元,同比增长34.5%,是2003年的28倍;资本利润率为17.5%,资产利润率为1.03%;主要商业银行不良贷款余额和比例从2002年末的22793亿元和23.61%,下降到2010年末的3646亿元和1.15%,已经连续几年处于较低水平;银行业金融机构流动性比例为43.7%;存贷款比例为69.4%;拨备覆盖率从2002年末的6.7%提高到2010年末的218.25%;商业银行整体加权平均资本充足率12.2%,比年初上升0.80个百分点,281家商业银行的资本充足率水平全部超过8%。 英国《银行家》杂志按照核心资本排名,我国进入世界1000强银行的数量从2003年的15家增加到2010年的84家。
       当然,我们也面临许多新的问题和挑战,面临许多潜在风险。比如说,应对国际金融危机支持经济增长回稳的超常规信贷投放形成的风险暴露,地方融资平台风险隐患,房地产风险,以及国际金融危机余震不断对我国经济金融的冲击,还有利率市场化、金融脱媒等等,都是我国银行业面临的新问题、新挑战、新风险。
     “道高一尺,魔高一丈。”风险有如“魔”,有如“黑天鹅”低概率事件,更高更复杂的风险不知什么时候就会出现。因此,风险管理永无止境,对此课题的探讨也永无止境。
       监管薄弱、不到位,是本次国际金融危机的重要教训之一,因此,强化金融监管,是后危机时代的全球趋势。但外因是变化的条件,内因是变化的根据,外因通过内因起作用。鸡蛋在适宜的温度下可凫出小鸡,但石头怎么也凫不出小鸡。我以为,在银行业风险管理方面,银行业金融机构自身内在的风险管理最为根本。只有银行业金融机构自身内在风险管理加强了,外部监管才可能通过银行业自身内在风险管理起作用,才可能奏效。
        而银行业金融机构自身内在风险管理的改进又取决于两个方面:一是制度改进;二是技术改进。套用制度经济学的原理,前者决定后者,后者丰富并反作用前者,两者相互作用、相辅相成,就会产生银行业金融机构自身内在风险管理改进效应。这两方面,我国银行业金融机构与国际先进银行业金融机构相比都存在差距,都需要认真吸取国际先进经验。总之,改进银行业内在风险管理,既要改进相应的风险管理制度,也要改进相应的风险管理技术,需制度与技术双管齐下。
       我们很荣幸地请到了来自这一领域的资深专家,与我们分享他们在这一领域的独到见解与丰富的实践经验。这些资深专家分别来自于政府部门和其他机构,包括中国银监会银行监管一部副主任郭武平博士、浙江银监局杨小苹局长、奥格咨询公司总裁兼首席运营官Michael Zerbs博士、英国金融服务监管局风险管理总监Colin Lawrence博士、星展银行(中国)有限公司前副董事长刘淑英女士、中央财经大学副校长史建平教授与多伦多大学罗特曼管理学院财务与经济专业教授Don Brean博士。相信他们接下来的演讲会精彩纷呈,给我们带来有价值的理念和经验,对我国银行业金融机构改进其内在风险管理有所借鉴、有所助益。祝本次论坛圆满成功!
       谢谢大家!



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